track-agri-hedge-fund-positioning

<essential_principles>

CFTC Commitments of Traders 報告是追蹤對沖基金農產品部位的核心資料：

• 截止日：每週二收盤
• 發布日：每週五下午 3:30 ET
• 交易者分類：非商業（投機/基金）、商業（避險）、非報告

資金流 = 本週淨部位 – 上週淨部位（以合約口數計）

使用 CFTC 原生分組（commodity_subgroup_name）：

Total Flow = Grains + Oilseeds + Meats + Softs + Fiber + Dairy

火力衡量基金是否還有加碼空間：

net_pos_percentile = rank(current_net_pos, past_N_weeks)
firepower = 1 - net_pos_percentile

• 高火力（>0.6）：部位處於歷史低檔，仍有大量買進空間
• 低火力（<0.3）：部位已接近歷史高檔，擁擠風險高

整合三個風險偏好指標：

macro_tailwind_score = (DXYå¼± + WTIå¼· + Metalså¼·) / 3

COT 只到週二，週三～週五需用代理證據：

1. 價格動能：農產品/代理指數 Wed-Fri 累積報酬
2. 未平倉變化：OI 擴張 = 新倉（非純換手）
3. 宏觀共振：與 USD↓、油價↑、金屬↑ 同時性

</essential_principles>

1. 取得資料：COT 週報、宏觀指標（DXY/WTI/金屬）、基本面觸發（出口/USDA）
2. 計算流量：淨部位週變化，分組彙總（Grains/Oilseeds/Meats/Softs/Total）
3. 量化火力：用歷史分位數估算基金加碼空間
4. 整合訊號：判斷「基金回來買」+ 「宏觀順風」+ 「基本面支持」
5. 產出敘事：將圖表標註（如 Strong Corn Demand）轉為可重複的規則

輸出：週流量時序、最新狀態、火力分數、宏觀評分、可交易註解。

<quick_start>

快速開始：分析最新 COT 資料

cd .claude/skills/track-agri-hedge-fund-positioning/scripts
pip install pandas numpy requests yfinance pyarrow  # 首次使用
python analyze_positioning.py --start 2023-01-01

輸出範例（真實資料）：

{
  "skill": "track-agri-hedge-fund-positioning",
  "as_of": "2026-01-20",
  "data_source": "CFTC Socrata API (real data)",
  "summary": {
    "call": "Funds continue selling",
    "all_signals": ["Funds continue selling", "Extreme short - watch for reversal", "Macro mood bullish"],
    "confidence": 0.90
  },
  "latest_metrics": {
    "flow_total_contracts": -24559,
    "flow_by_group_contracts": {"grains": -31279, "oilseeds": 11517, "meats": 18972, "softs": -23887, "fiber": 1607, "dairy": -1489},
    "buying_firepower": {"total": 0.86, "grains": 0.58, "oilseeds": 0.62, "meats": 0.31, "softs": 0.99, "fiber": 0.58, "dairy": 0.99},
    "macro_tailwind_score": 0.67
  }
}

視覺化圖表：

python visualize_flows.py --weeks 52
# 輸出：output/agri_fund_positioning_YYYY-MM-DD.png

</quick_start>

1. 快速檢查 – 查看最新一週的基金部位變化與狀態
2. 完整分析 – 指定日期範圍的資金流向分析與回測
3. 視覺化圖表 – 生成分組柱狀圖與火力時序圖
4. 監控模式 – 設定週度更新與訊號警報
5. 方法論學習 – 了解 COT 分析與火力計算邏輯

請選擇或直接提供分析參數。

所有腳本使用 CFTC Socrata API 取得真實資料，無模擬數據。

<reference_index> 參考文件 (references/)

<workflows_index>

<templates_index>

<scripts_index>

<input_schema_summary>

必要參數

選用參數

完整參數定義見 references/input-schema.md。

</input_schema_summary>

<output_schema_summary>

{
  "skill": "track-agri-hedge-fund-positioning",
  "as_of": "2026-01-21",
  "summary": {
    "call": "Funds back & buying",
    "confidence": 0.72,
    "why": ["COT 週部位由負轉正", "分組同步改善", "宏觀順風"],
    "risks": ["COT 只到週二", "USDA 報告可能反轉"]
  },
  "latest_metrics": {
    "cot_week_end": "2026-01-21",
    "flow_total_contracts": 58,
    "flow_by_group_contracts": {
      "grains": 35, "oilseeds": 25, "meats": 5, "softs": 0
    },
    "buying_firepower": {
      "total": 0.63, "grains": 0.58, "oilseeds": 0.67
    },
    "macro_tailwind_score": 0.67
  },
  "annotations": [
    {"label": "macro_mood_bullish", "rule_hit": true, "evidence": ["USD down", "crude up"]}
  ]
}

完整輸出結構見 templates/output-json.md。 </output_schema_summary>

<success_criteria> 執行成功時應產出：

• 週流量時序（Grains/Oilseeds/Meats/Softs/Fiber/Dairy/Total）
• 最新一週的流量與淨部位
• 各群組的火力分數（buying_firepower）
• 宏觀順風評分（macro_tailwind_score）
• 可交易呼叫（call）與信心水準
• 圖表標註（annotations）與規則觸發
• 風險提示與下一步建議
• Bloomberg 風格視覺化圖表（output/agri_fund_positioning_YYYY-MM-DD.png） </success_criteria>